• ۱تعریف
• ۲محاسبه
• ۳مبانی
• ۴آنچه باید جستجو کنید
  • ۴٫۱شناسایی روند
• ۵خلاصه

تعریف

Volume Weighted Average Price میانگین قیمت حجمی وزنی (VWAP) یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میانگین قیمت وزن شده توسط حجم استفاده می شود. VWAP به طور معمول با نمودارهای داخل روزی (مثلا نمودار های دقیقه ای) به عنوان روشی برای تعیین جهت کلی قیمتهای داخل روز مورد استفاده قرار می گیرد. VWAP شبیه به میانگین متحرک است به این معنا که وقتی قیمت بالاتر از VWAP است ، قیمت ها افزایش می یابد و وقتی قیمت زیر VWAP است ، قیمت ها در حال افت هستند. VWAP در درجه اول توسط تحلیلگران تکنیکال برای شناسایی روند بازار استفاده می شود.

محاسبه

 در محاسبه VWAP پنج مرحله وجود دارد:

 ۱٫ قیمت نمونه را برای دوره محاسبه کنید. [(بالا + کم + بست) / ۳)] 

۲٫ قیمت معمولی را با حجم دوره ضرب کنید (قیمت معمولی x حجم)

 ۳٫ جمع کل قیمت معمولی را ایجاد کنید. جمع (قیمت معمولی x حجم)

 ۴٫ جمع کل حجم را ایجاد کنید. جمع (حجم)

 ۵- مجموع جمع ها را تقسیم کنید.

VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

مبانی

اندیکاتور میانگین قیمت حجمی وزنی (VWAP) مشابه میانگین متحرک است به این معنا که وقتی قیمت ها پیشرفت می کنند بالاتر از خط اندیکاتور و وقتی که رو به کاهش باشند، زیر خط اندیکاتور هستند. به خاطر داشته باشید ، که تقریباً مانند یک میانگین متحرک ، VWAP همچنین می تواند تاخیر داشته باشد. تاخیر در این شاخص ذاتی است زیرا مبنای آن محاسبه میانگین با استفاده از داده های گذشته است. گفته می شود ، بهترین استفاده از VWAP در دوره های داخل روزه است. دلیل این امر این است که محاسبه ها با شروع معاملات شروع می شوند و هنگام بسته شدن معاملات متوقف می شوند. به همین دلیل ، تاخیر می تواند و ممکن است در طی یک دوره زمانی داخلی رخ دهد. به عنوان مثال ، اگر از نمودار ۱ دقیقه ای استفاده می کنید ، پس از ۵ ساعت معامله ، VWAP برای ۳۰۰ دوره محاسبه شده است که تاخیر آن مانند میانگین متحرک ۳۰۰ دوره میباشد.

آنچه باید جستجو کنید

شناسایی روند

شناسایی روند مزیت اصلی استفاده از (VWAP) است. بسیار ساده است و می تواند بسیار مفید باشد ، به خصوص هنگامی که برای تأیید سیگنال های معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

Bullish Trend (روند صعودی) با معاملات بالای VWAP مشخص می شود.

Bearish Trend (روند نزولی) با معاملات قیمت زیر VWAP مشخص می شود.

بازار Sideways (خنثی جانبی) با قیمت های معاملاتی بالاتر و پایین تر از VWAP مشخص می شود.

خلاصه

(VWAP) یک اندیکاتور جالب توجه است زیرا برخلاف بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکی دیگر ، بهترین آنالیزور داخل روزی است. این یک روش محکم برای شناسایی روند پایه یک دوره داخل روزی است. هنگامی که قیمت بالاتر از VWAP است ، روند صعودی است و وقتی که پایین تر از VWAP است ، روند نزولی است. شاخص در ابتدای روز شروع و در پایان روز محاسبه را متوقف می کند. بنابراین ، در یک نمودار با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه (یعنی ۱ دقیقه) ، می توانید در طی آن روز چند صد دوره داشته باشید. هرچه به پایان روز نزدیک تر می شوید، خط اندیکاتور تاخیر بیشتری (فاصله با قیمت و تحرکات) خواهد داشت. این برای هر شاخصی که میانگین آن را با استفاده از داده های گذشته محاسبه می کند اجتناب ناپذیر است.