• ۱تعریف
• ۲سطوح مهم
• ۳محاسبه
• ۴آنچه باید جستجو کنید
  • ۴٫۱سطوح حمایت و مقاومت
  • ۴٫۲قله های حجم
• ۵خلاصه

تعریف

Volume Profile یک مطالعه پیشرفته نمودار است که فعالیتهای معاملاتی را در طی یک بازه زمانی مشخص در سطح قیمت مشخص شده نمایش می دهد. این مطالعه (محاسبه برای پارامترهای تعریف شده توسط کاربر مانند تعداد ردیف ها و مدت زمان) یک نمودار هیستوگرام افقی را در نمودار ترسیم می کند که هدف آن نشان دادن سطح غالب و یا مهم قیمت بر اساس حجم است. در اصل ، Volume Profile کل حجم معامله شده را در یک سطح مشخص قیمت طی مدت زمانی مشخص معین می کند و کل حجم را به حجم خرید یا حجم فروش تقسیم می کند و سپس آن اطلاعات را به راحتی برای معامله گر قابل مشاهده می کند.

سطوح مهم

نقطه کنترل (Point of Control (POC – سطح قیمت برای دوره زمانی با بیشترین حجم معاملات.

حد بالا Profile High – بالاترین سطح قیمت رسیده در مدت زمان مشخص است.

حد پایین Profile Low – پایین ترین سطح قیمت در طی مدت زمانی مشخص است.

منطقه ارزش (Value Area (VA – محدوده سطح قیمت که در آن درصد مشخصی از کل حجم در طی دوره زمانی معامله شده است. به طور معمول ، این درصد ۷۰٪ تعیین می شود ، البته این به اختیار تریدر هاست.

سطح ارزش بالا (Value Area High (VAH – بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش.

سطح ارزش پایین (Value Area Low (VAL – کمترین سطح قیمت در منطقه ارزش است.

محاسبه

نحوه محاسبه سطح ارزش (Value Area (VA

۱٫ تعیین میزان کل حجم معامله شده در پروفایل (کل خرید و فروش).

۲٫ تعداد کل خرید و فروش را بگیرید و آن را با ۰٫۷ ضرب کنید تا مشخص شود که چه تعداد ۷۰ درصد از کل خرید و فروش است.    (۷۰٪ یک نمونه معمولی است اما هر درصدی می توان تعیین کرد).

۳٫ از POC شروع کنید و مقدار کل حجم آن را ضبط کنید.    POC اولین ردیف نمایه ای است که به منطقه Value (ارزش) اضافه می شود.

۴- حالا دو ردیف بالاتر از POC را نگاه کنید و حجم کل هر دو را اضافه کنید.

۵- حالا دو ردیف زیر POC را نگاه کنید و حجم کل هر دو را اضافه کنید.

۶٫ مشخص کنید که کدام یک از حجم ها بزرگتر است و آن را به حجم کل POC موجود در مرحله ۳ اضافه کنید.

۷٫ مرحله ۴ و ۵ را با اضافه کردن عدد بزرگتر از دو عدد به Value Area تکرار کنید.

۸- هنگامی که حجم کل Value Area شما با عدد موجود در مرحله ۲ مطابقت داشته باشد یا کمی ازش  پیشی گیرد ، مقدار Value Area مشخص می شود.

۹٫ بالاترین ردیف در منطقه Value مقدار (Value Area High (VAH شما خواهد بودو پایین ترین ردیف در منطقه Value شما (Value Area Low (VAL خواهد بود.

بسته به بازه زمانی نمودار ، از داده های با بازه های مختلف می توان در محاسبات VP) Volume Profile) استفاده کرد. هنگام محاسبه Fixed Range محدوده ثابت و Visible Range محدوده مرئی ، به طور متناوب بازه های زمانی از ۱دقیقه ، ۳ ، ۵ ، ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۲۴۰ ، ۱D را امتحان می کنیم تا تعداد میله های موجود در بازه زمانی که VP برای آن محاسبه می شود کمتر از ۵۰۰۰ باشد. برای Session Volume حجم فصلی ، وابستگی زیر به بازه زمانی نمودار اتخاذ شده است:

آنچه باید جستجو کنید

سطوح حمایت و مقاومت

اولین چیزی که بیشتر تجار برای تشخیص از VP) Volume Profile) استفاده می کنند ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. توجه به این نکته مهم است که استفاده از Volume Profile به عنوان شناسه ای برای سطح حمایت و مقاومت ، روشی واکنشی است. این بدان معناست که برخلاف روشهای پیشگیرانه (مانند خطوط روند و میانگین های متحرک) که بر اساس اقدام و تحلیل قیمت فعلی برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده استوار هستند ، روشهای واکنشی به جنبش های قیمت گذشته و رفتار حجم تکیه دارند. روشهای واکنشی می توانند در کاربرد معنی و یا اهمیت در سطوح قیمت که بازار قبلاً بوده ، مفید باشند. تحلیل تکنیکال پایه نشان داده است که سطح حمایت یک سطح قیمت است که از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند و سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که در برابر صعود قیمت مقاومت خواهد کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک سطح قیمتی در پایین پروفایل که به شدت خریداران را تحریک می کند (با حجم بالا) ، نشانگر خوبی از سطح حمایت است. مخالفش هم درست است. سطح قیمتی در نزدیکی بالای پروفایل که به شدت فروشندگان را تحریک میکند (با حجم بالا) می کند نشانه خوبی از سطح مقاومت است.

قله های حجم Volume Nodes

قله های با حجم بالا (HVN) قله هایی در حجم در سطح یا حدود خاصی از قیمت هستند. HVN را می توان نشانه ای از دوره تحکیم (روند خنثی و جانبی) دانست. معمولاً در HVN فعالیت بسیار خوبی در خرید و فروش وجود دارد و بازار در مدت زمان زیادی در مقایسه با سایر سطوح موجود در پروفایل ، در آن سطح قیمت باقی می ماند. هنگامی که قیمت به HVN قبلی نزدیک می شود ، یک دوره پایدار از حرکت جانبی انتظار می رود. کمتر احتمال دارد که بازار بلافاصله آن قیمت را بشکند.

دره های کم حجم (LVN) برعکس هستند. آنها دره ها (یا افت قابل توجهی) از نظر حجم در سطح یا حدود قیمت مشخصی هستند. دره های کم حجم معمولاً نتیجه شکست قیمت یا جهش قیمت هستند که معمولاً حجم زیادی قبل از آن در حال معامله بوده و سپس حجم افت چشمگیری خواهد داشت. هنگامی که قیمت به LVN قبلی نزدیک می شود ، بازار احتمالاً از آن سطح قیمت به آسانی رد میشود. بازار در مقایسه با برخی از سطوح دیگر در پروفایل ، زمان زیادی را در آنجا نمی گذراند.

خلاصه

Volume Profile ابزاری بسیار ارزشمند برای تحلیل تکنیکی است که همه جا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در باره Volume Profile ، تطبیق پذیری آن است. این یک ابزار نمودار است که در واقع طیف گسترده ای از موارد استفاده را دارد. داده هایی که توسط Volume Profile ارائه شده غیرقابل انکار است و این امر برای معامله گر شرایطی ایجاد میکند تا روشهای جدید و خلاقانه ای برای استفاده از آن پیدا کند. گرچه در ساده ترین شکل ، این یک روش واکنش پذیری عالی برای کشف مناطق حمایت و مقاومت است ، معامله گران هنوز راه هایی را برای ترسیم شاخص به روش های پیش بینی کننده یا تحریک کننده بازار ارائه می دهند.