• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱اشباع خرید/اشباع فروش
  • ۵٫۲حرکت شکسته شده
• ۶خلاصه

تعریف

(Williams %R (%R نوسانگر مبتنی بر مومنتوم (شتاب قدرت حرکت) است که در تحلیل تکنیکال در درجه اول برای شناسایی شرایط اشباع خرید/اشباع فروش مورد استفاده قرار می گیرد . ٪ R براساس مقایسه ای بین قیمت بسته شدن فعلی و بالاترین حد قیمت برای دوره مشخص کاربر تعریف شده است. ٪ R نوسانات بین ۰ تا -۱۰۰ (توجه به مقدار منفی) که با نزدیک شدن به صفر شرایط اشباع خرید overbought  و با نزدیک شدن به -۱۰۰ شرایط اشباع فروش oversold  پدید می آورد. به طور معمول٪ R می تواند سیگنالهایی را براساس شرایط overbought و oversold و همچنین تغییرات کلی در مومنتوم ایجاد کند.

تاریخ

اندیکاتور (Williams %R (%R توسط معامله گر و نویسنده مشهور لری ویلیامز ایجاد شده است.

محاسبه

%R = (Highest High - CurrentClose) / (Highest High - Lowest Low) x -100

Highest High = بالاترین قیمت دوره 
Lowest Low = کمترین قیمت  دوره

مبانی

همانطور که قبلاً ذکر شد ،٪ R برای اندازه گیری مومنتوم استفاده می شود. ٪ R در محدوده ثابت بین مقادیر ۰ تا -۱۰۰ نوسان می کند. ویلیامز آستانه overbought را  بین ۰ تا -۲۰ و آستانه oversold را بین -۸۰ و -۱۰۰ تنظیم کرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مقادیر نمونه های کلاسیک هستند. این ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال مفید باشد که پارامترهای مختلفی را بر اساس نمودار خاصی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تنظیم کند. پهن بودن یا باریک بودن سطوح اشباع خرید/اشباع فروش بر اساس تجزیه و تحلیل گذشته نمودار ها نیز میتواند تغییر کند.

آنچه باید جستجو کنید

دو شرط عمده وجود دارد که با استفاده از نشانگر٪ R مشخص می شوند. اولین مورد ، شرایط overbought و oversold استاندارد است. دوم ، تغییرات مومنتومی است که توسط حرکت شکسته شده مشخص می شوند.

اشباع خرید/اشباع فروش

شرایط Overbought و Oversold یک سیگنال بسیار متداول است که توسط نوسانگرهای مومنتومی ایجاد می شود.

شرایط Overbought (که به طور سنتی به عنوان مقادیر بین ۰ تا -۲۰ تعریف شده اند) می تواند تغییر روند یا در بسیاری از موارد ، تقویت روند فعلی را نشان دهد.

شرایط Oversold (به طور سنتی به عنوان مقادیر بین -۸۰ و -۱۰۰ تعریف شده است) می تواند تغییر روند یا در بسیاری از موارد ، تقویت روند فعلی را نشان دهد.

حرکت شکسته شده

حرکت شکسته شده هنگامی اتفاق می افتد که مقدار ٪ R برای مدت زمان طولانی در شرایط Overbought و Oversold باشد. با خروج از آنها ٪ R دوباره به سمت همان محدوده برمیگیردد اما وارد محدوده نمیشود.

خلاصه

اندیکاتور (Williams %R (%R در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری مومنتوم استفاده می شود. از مقادیر مومنتومی می توان برای شناسایی سطوح Overbought و Oversold استفاده کرد. هنگام مواجهه با این سطوح ، یادآوری این نکته ضروری است که ممکن است نشانه تغییر روند نباشد و در واقع ، حاکی از تقویت روند فعلی باشد. بهترین راه برای تمایز بین این سناریوها استفاده از تجزیه و تحلیل گذشته نمودار خاص که مورد معامله یا تحلیل قرار می گیرد می باشد. در همین راستا ، می توان از تجزیه و تحلیل گذشته نمودار برای تنظیم پارامترهای تعیین کننده سطوح Overbought و Oversold نیز استفاده کرد. ۰ تا -۲۰ (overbought) و -۸۰ تا -۱۰۰ (Oversold) سنتی توسط لری ویلیامز (خالق شاخص) تنظیم شد. بسته به عوامل مختلفی از قبیل نوسانات یا اخبار بازار ، این سطوح استاندارد برای هر شرایطی مناسب نخواهد بود. مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکی ،٪ R بهتر است به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد و نه لزوماً به عنوان یک شاخص مستقل.