• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱اشباع خرید/اشباع فروش
  • ۵٫۲واگرایی
  • ۵٫۳ شرایط صعودی و نزولی
• ۶خلاصه

تعریف

نوسانگر اسیلاتور یا همان اندیکاتور (Stochastic (STOCH ، نوسانگر مومنتومی است که محدود به محدوده مشخصی (دارای بازه) است. اندیکاتور Stochastic برای نشان دادن محل بسته شدن قیمت (Close) در مقایسه با “مقدار دامنه High تا Low قیمت” در دوره مشخص (مدت زمان مشخص شده توسط کاربر) طراحی شده است. به طور معمول ، اندیکاتور Stochastic برای سه چیز استفاده می شود. شناسایی سطوح اشباع خرید/اشباع فروش ، واگرایی و همچنین شناسایی شرایط صعودی و نزولی.

تاریخ

نوسانگر (Stochastic (STOCH توسط جورج لین در دهه ۵۰ ساخته شد. لین معتقد بود که شاخص وی روشی مناسب برای اندازه گیری مومنتوم (شتاب قدرت حرکت) است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تغییرات مومنتوم پیش از تغییرات قیمت است. در مصاحبه ای که در سال ۲۰۰۷ از وی منتشر شد اظهار داشت : “Stochastics مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را که در هوا بالا می رود تصور کنید – قبل از اینکه خاموش شود ، باید کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت تغییر می کند.”

محاسبه

Stochastics را می توان به دو خط تقسیم کرد. ٪ K و٪ D.

” ‘٪ K یک میانگین متحرک ساده (SMA) از درصد قیمت بسته شدن (Close) در محدوده قیمت تعداد میله های مورد استفاده در دوره مشخص (معمولا ۱۴) است.’ ”

%K = SMA(100 * (Current Close - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low), smoothK)

smoothK = ضریب متعادل کننده K که معمولا اعدادی بین ۱ تا ۳ در نظر گرفته میشود.

” ‘٪ D یک میانگین متعادل شده از ٪ K است (یک SMA)، تا بتواند نواسانات را به حداقل برساند در حالی که در روند بزرگتر باقی مانده است .’ ”

مقدار D نیز معمولا ۳ در نظر گرفته میشود .

%D = SMA(%K, periodD)

Lowest Low =کمترین قیمت در تعداد میله های اخیر در دوره بازگشت (ورودی دوره k)

Highest High =بالاترین قیمت در تعداد میله های اخیر در دوره بازگشت (ورودی دوره k)

مبانی

Stochastics Oscillator نوسانگری است که در محدوده ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند. خط اول (معروف به٪ K) جریان فعلی را در رابطه با مقدار دامنه High تا Low قیمت یک دوره (تعریف شده توسط کاربر) نشان می دهد. خط دوم (معروف به٪ D) یک میانگین متحرک ساده SMA از خط٪ K است. حال ، مانند اکثر شاخص ها ، تمام دوره های مورد استفاده در Stochastic را کاربر می تواند تعریف کند. گفته می شود ، متداول ترین انتخاب ۱۴ دوره٪ K و ۳ دوره SMA برای٪ D است.

Stochastic از قیمتهای Close برای تعیین مومنتوم استفاده می کند. هنگامی که قیمتهای Close در نیمه بالای محدوده High/Low دوره قرار می گیرند ، (٪ K) نیز افزایش می یابد که نشان دهنده افزایش مومنتوم یا فشار خرید و فروش است. هنگامی که قیمتهای Close در نیمه پایین محدوده High/Low دوره قرار می گیرند ،٪ K سقوط می کند ، که نشان دهنده تضعیف مومنتوم یا فشار خرید و فروش است.

آنچه باید جستجو کنید

اشباع خرید/اشباع فروش

تقریباً مانند هر اندیکاتور دارای محدوده محدود (اسیلاتور) ، شرایط Overbought / Oversold یک سیگنال اصلی است که توسط اسیلاتور ایجاد می شود. آستانه پیش فرض ۲۰ برای oversold و ۸۰ برای overbought است که برای این سطوح عددی معمول است اما بسته به نمودار مورد معامله ممکن است برای همه مناسب نباشد. یافتن سطوح صحیح ، با آزمایش و تحلیل گذشته نمودار ممکن است. به یاد داشته باشید ، معمولاً بهتر است در هنگام استفاده از Stochastic ، برای تشخیص سطوح overbought / oversold در روند مشخصی معامله کنید. دلیل این امر این است که overbought همیشه به معنای یک حرکت نزولی نیست و همچنین oversold همیشه به معنای حرکت صعودی نیست. بسیاری اوقات شرایط اشباع خرید/اشباع فروش می تواند نشانه تقویت روند باشد و نه لزوما یک تغییر روند قریب الوقوع.

شرایط overbought زمانی است که نوسانگر Stochastic از آستانه بالایی ۸۰ عبور می کند.

شرایط Oversold زمانی است که اسیلاتور Stochastic از آستانه پایین ۲۰ عبور می کند.

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که حرکات قیمت توسط نوسانگر تأیید نشود (همجهت نباشند).

Bullish Divergence (واگرایی صعودی) زمانی اتفاق می افتد که قیمت در کف پایین تر ، اما Stochastic در کف بالاتر میرود .

Bearish Divergence (واگرایی نزولی) زمانی اتفاق می افتد که قیمت در قله بالاتر ، اما Stochastic در قله پایینتر میرود .

شرایط صعودی و نزولی

شرایط صعودی و نزولی بسیار شبیه به واگرایی ، اما دارای یک تفاوت هستند. شرایط صعودی در روند نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در قله پایین تر ، اما Stochastic در قله بالاتر را ثبت می کند. سپس این تنظیم باعث افت قیمت می شود که می تواند به عنوان نقطه ورود روند صعودی ، قبل از افزایش قیمت ، مشاهده شود. در واقع شبیه واگرایی مخفی است با این تفاوت که بعد از این اتفاق روند تغییر میکند در حالی که در واگرایی مخفی روند قبل ادامه میابد.

شرایط نزولی هنگامی رخ می دهد که قیمت در کف بالاتر ، اما Stochastic در کف پایین تر را ثبت می کند. سپس این باعث افزایش قیمت می شود که می تواند به عنوان نقطه ورود (فروش استقراضی) روند نزولی جدید ، قبل از افت قیمت ، مشاهده شود.

خلاصه

اندیکاتور Stochastic Oscillator ، ابزاری کلاسیک برای شناسایی تغییرات در مومنتوم است. این یک شاخص همه کاره است که می تواند در طیف گسترده ای از بازه های زمانی (روزها ، هفته ها ، ماه ها و یا حتی ساعتی و دقیقه ای) مورد استفاده قرار گیرد که به محبوبیت آن می افزاید. هنگامی که نوبت به تولید سیگنال می رسد ، نوسانگر Stochastic می تواند سیگنال هایی با کیفیت تولید کند. البته به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از آن به عنوان تولیدکننده سیگنال (به خصوص برای واگرایی و شرایط صعودی نزولی) بهتر است هنگام استفاده از روند موجود مطلع باشید. تحلیلگر تکنیکال باید از روند کلی بازار آگاه باشد. منطقی نیست که با Stochastic بدون استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی مانند خطوط روند برای تأیید جهت ، کار کنید.