• ۱تعریف
• ۲محاسبه
• ۳مبانی
• ۴آنچه باید جستجو کنید
  • ۴٫۱کراس های خط سیگنال
  • ۴٫۲کراس های خط صفر
  • ۴٫۳واگرایی
• ۵خلاصه

تعریف

شاخص (Percentage Price Oscillator (PPO یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری مومنتوم می باشد و بسیار شبیه به MACD است. MACD از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با طول(دوره) های مختلف استفاده می کند (که نشانگر تاخیردار بودن آن نیز هست) که مدت و جهت روند را مشخص می کند. سپس MACD اختلاف بین مقادیر دو خط (MACD Line) و (خط سیگنال) را به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر نوسان میکند ، نمایش میدهد. PPO دقیقاً یکسان است ، اما اختلاف بین دو EMA را به عنوان درصد محاسبه می کند. هدف از این امر این است که مقایسه مقادیر را در مدت زمان طولانی تر ، ساده و ساده تر می کند.

توجه : PPO را در قسمت Public Library در سایت Trading View انتخاب کنید .

محاسبه

PPO Line: {(12-day EMA - 26-day EMA)/26-day EMA} x 100

Signal Line: 9-day EMA of PPO

PPO Histogram: PPO - Signal Line

مبانی

سه شاخص اصلی برای اندیکاتور (PPO) وجود دارد. که برای فهم بیشتر آن ، هر یک از این مؤلفه ها را باید بررسی کرد.

سه مؤلفه اصلی

1. خط PPO : با محاسبه اختلاف EMA26 و  EMA12 از هم و سپس تقسیم بر EMA26 و در نهایت ضرب در ۱۰۰ مقادیر برای این خط بدست می آید. متداول ترین مقادیر ۲۶ برای EMA بلند و ۱۲ برای EMA کوتاه است ، اما این به انتخاب معامله گر است.
2. خط سیگنال : خط سیگنال یک EMA از خط PPO است که در قسمت ۱ شرح داده شده است. معامله گر می تواند انتخاب کند که EMA چه دوره ای برای استفاده از خط سیگنال استفاده کند ، اما EMA9 رایج ترین آن است.
3. هیستوگرام PPO : در طی روند ، اختلاف بین PPO Line و Signal Line به طور مداوم تفاوت خواهد کرد. هیستوگرام PPO این تفاوت را اندازه می گیرد و آنرا در یک هیستوگرام که به راحتی قابل خواندن است قرار می دهد. نوسان هیستوگرام در اطراف خط صفر است. هنگامی که هیستوگرام PPO بالاتر از Zero Line (خط صفر) باشد ، PPO مثبت تلقی می شود و وقتی زیر Zero Line باشد ، PPO منفی در نظر گرفته می شود.

یک تفسیر کلی از خط PPO این است که وقتی PPO مثبت است و هیستوگرام در حال افزایش است ، حرکت صعودی در حال افزایش است و هنگامی که خط PPO منفی است و هیستوگرام در حال کاهش است ، آنگاه حرکت نزولی در حال افزایش است. و در غیر اینصورت حرکت اصلاحی است.

آنچه باید جستجو کنید

شاخص PPO معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. کراس از خط سیگنال ، کراس از خط صفر و واگرایی.

کراس های خط سیگنال

کراس ازخط سیگنال رایج ترین سیگنال تولید شده توسط PPO است. ابتدا باید در نظر بگیریم که خط سیگنال در اصل یک اندیکاتور است. خط سیگنال در حال محاسبه میانگین متحرک نمایی از خط PPO است. بنابراین خط سیگنال از خط PPO دیرتر جهت میگیرد. گفته می شود ، در مواقعی که PPO Line به بالا یا زیر خط سیگنال عبور می کند ، می تواند یک حرکت بالقوه قوی را نشان دهد.

قدرت حرکت همان چیزی است که مدت زمان عبور از Signal Line Crossover را تعیین می کند(فاصله بین دو کراس از خط سیگنال مدت زمان عبور از آن کراس است ، در تصویر بالا فاصله بین فلش سبز تا فلش قرمز). درک و توانایی تجزیه و تحلیل قدرت حرکت و همچنین تشخیص سیگنالهای کاذب ، مهارتی است که با تجربه بدست می آید. اگر قدرت حرکت کم باشد مدت زمان عبور بسیار کم و در واقع سیگنال کاذب داده میشود.

اولین نوع Crossover Signal Line که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی (Bullish) است. Bullish Signal Line Crossovers هنگامی رخ می دهد که خط PPO از زیر به بالای خط سیگنال عبور کند. با فلش های سبز در تصویر بالا نمایش داده شده اند.

نوع دوم Crossover Signal Line برای بررسی ، کراس نزولی (Bearish) است. Bearish Signal Line Crossovers هنگامی اتفاق می افتند که خط PPO از بالا به زیر خط سیگنال عبور کند. با فلش های قرمز در تصویر بالا نمایش داده شده اند.

کراس های خط صفر

Zero Line Crossovers رفتار بسیار مشابهی با Signal Line Crossovers دارد. به جای عبور از خط سیگنال ، Zero Line Crossovers زمانی اتفاق می افتد که PPO Line از Zero Line عبور کرده و یا مثبت می شود (بالای ۰) یا منفی (زیر ۰).

اولین نوع از کراس خط صفر که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی خط صفر (Bullish) است. Bullish Zero Line Crossovers زمانی اتفاق می افتد که خط PPO از پایین به بالای Zero Line عبور می کند و از منفی به مثبت می رود.با فلش سبز در تصویر بالا نمایش داده شده است.

نوع دوم Crossover Zero Line برای بررسی ، کراس نزولی خط صفر (Bearish) است. Bearish Zero Line Crossovers زمانی اتفاق می افتد که خط PPO از بالا یه زیر صفر عبور می کند و از مثبت به منفی می رود. با فلش قرمز در تصویر بالا نمایش داده شده است.

واگرایی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط PPO ایجاد میشود. به بیان ساده تر ، واگرایی وقتی است که PPO و نمودار قیمت ، همجهت نباشند.

به عنوان مثال ، Bullish Divergence (واگرایی صعودی) زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر رود ، اما PPO بالاتر را ثبت می کند. حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی را ارائه دهد ، اما تغییرات در شتاب آن همانطور که توسط PPO مشهود است گاهی اوقات می تواند برعکس و قابل توجه باشد. دو فلش در سمت راست تصویر بالا

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاترین مقدار را ثبت می کند در حالی که PPO مقدار پایین تر. دو فلش در سمت چپ تصویر بالا

خلاصه

شاخص (PPO) یک شاخص بسیار با ارزش است. دقیقاً مانند MACD ، دو شاخص تاخیر دار (EMA) را به خود می گیرد و جنبه ای از حرکت را به ما نشان می دهد که خاصیت پیش بینی حرکات نمودار را دارد. مهم است که از شباهت های بین MACD و PPO چشم پوشی نکنید. آنها تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این است که محاسبه PPO به عنوان درصدی صورت می گیرد.