• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱شناسایی روند
  • ۵٫۲واگرایی
• ۶خلاصه

تعریف

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV به معنی “حجم در تعادل یا حجم تعادلی”  در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می شود. این یک شاخص تجمعی است به این معنی که در روزهایی که قیمت بالا رفته ، حجم آن روز به جمع تجمعی OBV اضافه می شود. اگر قیمت پایین آمد ، حجم آن روز از کل OBV کم می شود. مقدار OBV سپس به عنوان یک خط برای تفسیر آسانتر ترسیم می شود. OBV در درجه اول برای تأیید یا شناسایی روند کلی قیمت یا پیش بینی حرکت قیمت پس از واگرایی استفاده می شود.

تاریخ

(On Balance Volume (OBV توسط جو گرانویل ایجاد شد و او آن را در کتاب خود Granville’s New Key To Stock Market Profits در سال ۱۹۶۳ معرفی کرد. این اندیکاتور مهم است زیرا یکی از اولین اندیکاتورهای شناخته شده در تاریخ است که برای جریان حجم مثبت و منفی معرفی شده است.

محاسبه

OBV محاسبات ساده ای دارد. که فقط جمع و تفریق بر اساس چند شرط است.

۱٫ اگر قیمت بسته شدن (قیمت Close در کندل یا قیمت پایانی روز) فعلی بیشتر از قیمت بسته شدن قبلی است ، پس:

Previous OBV + Current Volume = Current OBV

۲٫ اگر قیمت بسته شدن فعلی کمتر از قیمت بسته شدن قبلی است :

Previous OBV - Current Volume = Current OBV

۳٫ اگر قیمت بسته شدن فعلی برابر است با قیمت بسته شدن قبلی ، آنگاه:

Previous OBV = Current OBV

مبانی

هنگامی که حجم روزهای اخیر نسبت به روزهای قبل بیشتر است ، OBV افزایش می یابد همچنین هنگامی که حجم روزهای قبل از روزهای اخیر بیشتر باشد، OBV افت می کند. این بدان معنی است که در واقع ، وقتی فشار خرید زیاد میشود OBV بالا و وقتی فشار فروش زیاد میشود OBV پایین می رود. تئوری اساسی در اندیکاتور On Balance Volume این است که حجم از قیمت جلوتر است (یعنی تغییرات حجم زودتر از تغییرات نمودار قیمت صورت میگیرد). این مساله قابل توجه است زیرا باعث می شود OBV برای چند هدف مختلف مورد استفاده قرار گیرد. می توان از آن برای شناسایی یا تأیید روند کلی و همچنین برای پیش بینی حرکت قیمت پس از واگرایی استفاده کرد.

آنچه باید جستجو کنید

شناسایی روند

(On Balance Volume (OBV برای شناسایی یا تأیید روند کلی بازار مفید است. این می تواند برای تأیید سیگنال یا تایید اندیکاتور های دیگر که به توانایی شناسایی روند برای اثربخشی بودن متکی هستند ، کمک کند. همچنین ، بر اساس این تئوری که نوسانات OBV (فشار خرید و فروش) پیش از تغییرات قیمت هستند ، OBV می تواند تغییر روند را نیز شناسایی کند.

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که حرکت قیمت توسط OBV تأیید نشود یعنی نمودار قیمت و OBV همجهت نباشند. در بسیاری از موارد ، این واگرایی ها می توانند نشان دهنده تغییر روند احتمالی باشند. به خصوص با توجه به فرض موجود در اندیکاتور OBV که نوسانات حجم قبل از تغییرات قیمت است.

Bullish OBV Divergence واگرایی صعودی : زمانی رخ می دهد که قیمت کاهش می یابد اما OBV بالا می رود.

Bearish OBV Divergence واگرایی نزولی: هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالا می رود اما OBV کاهش می یابد.

خلاصه

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV یک معیار مناسب برای اندازه گیری فشار خرید و فروش است. بدرستی بسیاری از مردم بر این باورند که فشار خرید و فروش پیش از تغییر قیمت است و این اندیکاتور را ارزشمند می کند. به ویژه واگرایی همیشه باید به عنوان یک سیگنال تغییر روند احتمالی در روند فعلی ذکر شود. با این حال ، مانند اکثر اندیکاتور ها ، بهتر است از OBV همراه با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.