• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱واگرایی
  • ۵٫۲اشباع خرید/اشباع فروش
  • ۵٫۳کراس
• ۶خلاصه

تعریف

اندیکاتور (Know Sure Thing (KST به معنی “چیز مطمئنی را بدانید” نوسانگر مبتنی بر فشار حرکت قیمت (مومنتوم) است. KST براساس نرخ تغییر (ROC) است. KST چهار بازه زمانی مختلف از ROC میگیرد و آنها را با استفاده از میانگین های متحرک ساده ، نرم می کند. KST سپس مقدار نهایی را که بین مقادیر مثبت و منفی ، در بالا و زیر خط صفر ، در نوسان است محاسبه می کند. همچنین یک خط سیگنال وجود دارد که یک SMA (میانگین متحرک ساده) از خط KST است. در اصل ، KST مومنتوم (فشار حرکت قیمت) چهار چرخه جداگانه قیمت را اندازه گیری می کند. تحلیلگران تکنیکالی از این اطلاعات برای شناسایی واگرایی ، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش و کراس ها (عبور خط ها از هم) استفاده می کنند.

تاریخ

شاخص (Know Sure Thing (KST توسط مارتین پینگ تهیه و در سال ۱۹۹۲ در مجله سهام و کالاها معرفی شد. او در ابتدا از این شاخص به عنوان “نرخ کلی تغییر” یاد می کرد.

محاسبه

این محاسبه با استفاده از پارامترهای پیش فرض است . “۱۰،۱۵،۲۰،۳۰،۱۰،۱۰،۱۰،۱۵،۹”

۱٫ چهار شماره اول (۱۰،۱۵،۲۰،۳۰) طول دوره ROC را نشان می دهد.

۲٫ چهار شماره دوم (۱۰،۱۰،۱۰،۱۵) طول دوره SMA است که باید در طول دوره ROC مربوطه اعمال شود.

۳٫ شماره نهایی (۹) طول دوره SMA است که در محاسبه خط سیگنال مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین در این مثال ابتدا باید ROCMA را برای هر چرخه قیمت محاسبه کنید.

ROCMA1 = 10 Period SMA of 10 Period ROC
ROCMA2 = 10 Period SMA of 15 Period ROC
ROCMA3 = 10 PERIOD SMA of 20 Period ROC
ROCMA4 = 15 Period SMA of 30 Period ROC

اکنون که همه چیز را برای ROCMA محاسبه کرده اید ، KST قابل محاسبه است.

(RCMA1 x 1) + (ROCMA2 x 2) + (ROCMA3 x 3) + (ROCMA4 x 4) = KST

سپس خط سیگنال ، SMA دوره ۹ از KST است.

مبانی

KST نرخ تغییرات را برای چهار دوره زمانی مختلف دریافت می کند ، آنها را با میانگین متحرک نرم میکند ، آنها را وزن می کند و نتایج را جمع می کند. هدف این است که درک بهتری از جنبش قیمت برای محدوده مشخص تغییر قیمت در نمودار داشته باشیم. قاعده کلی این است که وقتی KST مثبت است ، پس از آن اندازه حرکت (مومنتوم) افزایش می یابد و هنگامی که KST منفی است ، آنگاه اندازه حرکت (مومنتوم) کاهش می یابد. این به ترتیب به بازارهای Bullish صعودی و Bearish نزولی ترجمه می شود.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید اینست که چهارچوب زمانی استفاده شده در پارامترهای اندیکاتور به صلاحدید معامله گر است. پینگ توصیه کرد هنگام تغییر تایم فریم بین نمودارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه؛ پارامترهای نشانگر باید بر این اساس تغییر کنند. مثلا:

روزانه (۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۹)

هفتگی (۱۰ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۹)

ماهانه (۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۶ ، ۶ ، ۶ ، ۹ ، ۹)

آنچه باید جستجو کنید

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که عملکرد یا حرکات نمودار با تحرکات اندیکاتور همخوانی ندارند. این می تواند نشانه این باشد که حرکت فعلی و زیر بنایی از قیمت پشتیبانی نمی کند و تغییر روند به طور بالقوه ممکن است.

Bullish KST Divergence (واگرایی صعودی KST) زمانی است که قیمت ها در حال کاهش و KST در حال افزایش باشد.

واگرایی نزولی KST نیز وقتی قیمت افزایش یابد اما KST در حال سقوط باشد شکل میگیرد.

اشباع خرید/اشباع فروش

تعریف اشباع خرید/اشباع فروش برای KST کمی دشوار است. دلیل این امر این است که برخلاف سایر نوسان سازهای حرکت مانند RSI ، محدود به محدوده خاصی نیست. بنابراین ، تعریف سطوح اشباع خرید/اشباع فروش با تحقیق و آزمایش انجام می شود. تجزیه و تحلیل گذشته نمودار می تواند به این شناخت کمک کند. بیشتر اوقات ، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش برای تأیید روند موجود ، مناسبتر است تا معکوس آن.

Overbought اشباع خرید را می توان نشانه قدرت در روند بازار صعودی دانست ، در حالی که Oversold اشباع فروش ممکن است نشانه قدرت در روند بازار نزولی باشد .

کراس

هنگام تجزیه و تحلیل KST دو نوع کراس (عبور کردن خط ها از هم) مختلف وجود دارد. کراس های Zero Line (خط صفر) و همچنین کراس های سیگنال (دو خط اندیکاتور از هم) نیز وجود دارد. کراس Zero Line معمولاً دارای تاخیر زیادی است (ممکن است خیلی دیر شده باشد) و همیشه قابل اعتماد نیست. از طرف دیگر ، عبور از خط سیگنال می تواند تغییر اساسی در حرکت را نشان دهد.

وقتی خط KST (خط سبز) پایین خط سیگنال (خط قرمز) باشد و از خط سیگنال عبور کند ، حرکت صعودی نمودار در حال پیدایش است.

وقتی خط KST بالا باشد و از خط سیگنال که پایینتر است عبور کند ، حرکت نزولی نمودار افزایش می یابد.

خلاصه

نشانگر (Know Sure Thing (KST مانند بسیاری دیگر از اندیکاتور های تحلیل تکنیکی دارای نقاط قوت و ضعف است و نباید از آن به عنوان یک سیستم تولید سیگنال مستقل استفاده شود. از آنجا که این نشانگر از یک سری میانگین های متحرک استفاده می کند ، ذاتاً تأخیر نسبت حرکات قیمت در آن وجود دارد. با این حال ، این شاخص از شرایط overbought و oversold به عنوان روشی برای تأیید جهت روند می تواند استفاده کند و هنوز هم مفید باشد و معمولا از آن برای گرفتن سیگنال تغییر روند استفاده نمیکنند. همچنین دیده شده است که عبور از خط سیگنال در پیش بینی حرکت قیمت موثر است.