• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱قدرت روند
  • ۵٫۲کراس
• ۶خلاصه

تعریف

DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار ، در واقع مجموعه ای از سه شاخص (اندیکاتور) جداگانه است که در یک اندیکاتور قرار گرفته اند. حرکت جهت دار شامل میانگین شاخص جهت دار (ADX) ، شاخص جهت مثبت (+ DI) و شاخص جهت منفی (-DI) است. اهداف ADX تعریف این است که آیا روند موجود وجود دارد یا خیر درواقع قدرت روند حاضر را نمایش میدهد و به هیچ وجه جهت را در نظر نمی گیرد. دو شاخص دیگر (+ DI و -DI) برای تعریف ADX استفاده می شوند. آنها برای تعیین جهت روند استفاده میشوند. یک تحلیلگر تکنیکالی با ترکیب هر سه روش راهی برای تعیین و اندازه گیری قدرت روند و همچنین جهت آن دارد.

تاریخ

ج. ولز وایلدر DMI را ایجاد کرد و آن را در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems ارائه کرد. این کتاب و همچنین چندین اندیکاتور کلاسیک وی مانند RSI ، میانگین دامنه واقعی (ATR) و پارابولیک SAR در سال ۱۹۷۸ منتشر شدند. تقریباً مانند شاخص های ذکر شده ، DMI هنوز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت زیادی در دنیای تحلیل تکنیکی برخوردار است.

محاسبه

محاسبه DMI در واقع می تواند به دو بخش تقسیم شود. اول ، محاسبه + DI و -DI ، و دوم ، محاسبه ADX.

برای محاسبه + DI و -DI ، باید + DM و -DM (حرکت جهت دار) را پیدا کنید.

+DM و -DM برای هر دوره با استفاده از High، Low و Close محاسبه می شود.

سپس می توانید موارد زیر را محاسبه کنید:

Current High - Previous High = UpMove
Previous Low - Current Low = DownMove

If UpMove > DownMove and UpMove > 0, then +DM = UpMove, else +DM = 0
If DownMove > Upmove and Downmove > 0, then -DM = DownMove, else -DM = 0

پس از محاسبه جریان + DM و -DM ، خطوط + DM و -DM می توانند بر اساس تعداد دوره های تعریف شده توسط کاربر ترسیم شوند.

+DI = 100 times Exponential Moving Average of (+DM / Average True Range)
-DI = 100 times Exponential Moving Average of (-DM / Average True Range)

اکنون که +DI و -DI محاسبه شده است ، آخرین مرحله محاسبه ADX است.

ADX = 100 times the Exponential Moving Average of the Absolute Value of (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

مبانی

DMI مقدار بین ۰ تا ۱۰۰ دارد و برای اندازه گیری قدرت روند فعلی استفاده می شود. + DI و -DI برای اندازه گیری جهت استفاده می شوند. با این ترکیب ، اندیکاتور می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. یک تعبیر کلی این است که در طی یک روند قوی خط ADX بالای ۲۵ باشد که این عدد به تفسیر تحلیلگر وابسته است و همچنین + DI بالاتر از -DI باشد، آنگاه یک بازار Bullish صعودی تعریف می شود. وقتی -DI بالاتر از + DI است آن بازار Bearish نزولی میشود. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه مقادیر DMI ، قدرت یا سیگنال بالقوه را تعیین می کند ، بستگی به تعبیر معامله گر دارد. مقادیر قابل قبول بسته به نمودار مورد بررسی ممکن است تغییر کند ، بنابراین برخی از داده های گذشته نمودار باید مورد بررسی قرار گیرد. یک تحلیلگر تکنیکالی می تواند بر اساس آنچه در مثالهای گذشته رخ داده است ، تصمیمات بهتری بگیرند.

آنچه باید جستجو کنید

قدرت روند

تجزیه و تحلیل قدرت روند ابتدایی ترین کاربرد برای DMI است. برای تجزیه و تحلیل قدرت روند ، تمرکز باید روی خط ADX باشد و نه خطوط + DI یا -DI. وایلدر معتقد بود که خواندن DMI بالای ۲۵ نشان دهنده روند قوی است ، در حالی که خواندن زیر ۲۰ نشان دهنده یک روند ضعیف یا غیر موجود است. عدد بین این دو مقدارغیرقابل توصیف یا خنثی تلقی می شود. با این حال ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، یک تریدر باتجربه از مقدار ۲۵ و ۲۰ شایداستفاده نکند و آنها را در هر شرایطی بررسی میکند. آنچه واقعاً نشان دهنده یک روند قوی یا یک روند ضعیف است بستگی به نمودار مورد بررسی دارد. تحلیل گذشته نمودار می تواند در تعیین مقادیر مناسب کمک کند.

همچنین به خاطر داشته باشید که وایلدر dmi را برای استفاده با ارز و کالاهایی تولید کرد که معمولاً نسبت به سهام پرنوسان تر هستند و روند قوی تری دارند. این امر می تواند تعیین کند که مقادیر نه تنها برای تحلیل قدرت یک روند ، بلکه برای هر سیگنال تولید شده مناسب هستند.

کراس

DI Crossovers (عبور خط های DI+ و DI- از یکدیگر) سیگنال معاملاتی قابل توجهی است که توسط DMI تولید می شود. مجموعه خاصی از شرایط برای هر کراس وجود دارد.

در حالت صعودی

 ADX در DI Cross  صعودی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط ترید تعیین می شود)

+ DI به بالای -DI عبور می کند.

Stop Loss باید در LOW روز جاری تنظیم شود.اگر LOW نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود نفروشید) ، حتی اگر -DI از + DI عبور کند

اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.

اگر ADX تقویت شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور بالا ببرید.

در حالت نزولی

جهت گرفتن پوزیشن SHORT (فروش استقراضی)

ADX در DI Cross  نزولی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط ترید تعیین می شود)

– DI به بالای +DI عبور می کند.

Stop Loss باید در HIGH روز جاری تنظیم شود.اگر HIGH نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود کنسل نکنید) ، حتی اگر +DI از -DI عبور کند

اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.

اگر ADX تقویت شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور پایین ببرید.

خلاصه

 DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار يكي ديگر از شاخصهاي ارزشمند تجزيه و تحليل تکنیکالی است كه توسط Wilder ارائه شده است. موضوع بسیار پیچیده ای از قدرت و جهت روند را در بر می گیرد و آن را به صورت تصویری بسیار ساده محاسبه می کند. نکته اصلی استفاده از DMI این است که حتی اگر بتواند اطلاعاتی با کیفیت و سیگنالهای معاملاتی ارائه دهد ، تسلط بر این یک اندیکاتور آسان نیست. برای رسیدن به حداکثر بهره وری از DMI ، یک تحلیلگر تکنیکالی مجبور است به طور مداوم با آن کار کند. تلفیق دانش نحوه عملکرد DMI و قابلیت های آن به همراه مقدار مناسبی از تحلیل و تجربه گذشته نمودارها ، به معامله گر کمک می کند تا DMI را علاوه بر استفاده در استراتژی ترید کلی خود ، عالی جلوه دهد.