• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱قیمت بالا یا پایین
  • ۵٫۲چرخش بین گسترش و انقباض
  • ۵٫۳تاییدیه تحرکات قیمت
• ۶حرکت روی باندها
• ۷خلاصه

تعریف

Bollinger Bands با مخفف BB یک ابزار تحلیل تکنیکی بسیار محبوب است که توسط جان بولینگر در اوایل دهه ۱۹۸۰ ایجاد شده است. باندهای بولینگر از یک باند سه خط تشکیل شده است که در رابطه با تحرکات قیمت ها ترسیم شده است. خط میانی معمولاً یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که با دوره ۲۰ روزه تعیین می شود (نوع خط و دوره روند را می توان تغییر داد ؛ اما میانگین متحرک ۲۰ روزه معمول است). SMA سپس به عنوان پایه ای برای باندهای فوقانی و تحتانی عمل می کند. باندهای بالا و پایین به عنوان روشی برای سنجش نوسانات با مشاهده رابطه بین باند و قیمت استفاده می شود. باند های بالا و پایین به طور معمول به دو انحراف استاندارد (standard deviations) با فاصله از خط میانی تنظیم می شوند. اما درجه انحرافات استاندارد نیز توسط معامله گر قابل تنظیم است.

تاریخ

بولینگر باند (BB) در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط فایننشال تریدر ، تحلیلگر و معلم جان بولینگر ایجاد شد. این اندیکاتور نیاز به تجسم تغییرات در نوسانات را داشت که البته پویا (Dynamic تغییر مداوم داده ها) است ، اما در زمان ایجاد بولینگر باند ، نوسانات به صورت ایستا (Static داده های ثابت) دیده می شدند.

محاسبه

هنگام استفاده از باند های بولینگر سه باند وجود دارد

Middle Band = ۲۰ Day Simple Moving Average

Upper Band = 20 Day Simple Moving Average + (Standard Deviation x 2)

Lower Band = 20 Day Simple Moving Average - (Standard Deviation x 2)

مبانی

نشانگر بولینگر باند نوسانگر است به این معنی که بین یا در محدوده مجموعه اعداد یا پارامترها ی مشخص عمل می کند. همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، پارامترهای استاندارد برای بولینگر باند یک دوره ۲۰ روزه با انحراف استاندارد ۲ پله  بالا و پایین از خط SMA فاصله دارد. اساساً بولینگر باند روشی برای اندازه گیری و تجسم نوسانات هستند. با افزایش نوسانات ، باندها گسترده تر می شوند. به همین ترتیب ، هرچه نوسانات کاهش می یابد ، فاصله بین باندها کم و باند باریک می شود. آنچه با این اطلاعات انجام می شود مربوط به تریدر است اما چند الگوی مختلف وجود دارد که باید هنگام استفاده از بولینگر باند به دنبال آن باشید.

آنچه باید جستجو کنید

قیمت بالا یا پایین

نکته ای که باید در مورد بولینگر باند درک شود این است که آنها تعریف نسبی از بالا و پایین را ارائه می دهند. قیمت تقریباً همیشه در باند هستند. بنابراین ، هنگامی که قیمت ها در نزدیکی باند بالا حرکت می کنند یا حتی باند بالا را رد می شکنند، بسیاری از معامله گران آن را به عنوان اشباع خرید در نظر میگیرند. این یک موقعیت فروش احتمالی را تعیین می کند. البته برعکس نیز صادق است. هنگامی که قیمتها در نزدیکی باند پایین پائین می آیند یا حتی باند پایین را می شکنند ، ممکن است این اشباع فروش تلقی شود و فرصتی برای خرید ایجاد کند.

چرخش بین گسترش و انقباض

نوسانات به طور کلی می تواند به عنوان یک چرخه تلقی شود. معمولاً دوره های زمانی با نوسانات پایین و روندهای خنثی یا جانبی (به عنوان انقباض) شناخته می شوند و دوره انبساط بعد از آن شروع خواهد شد. انبساط دوره ای است که با نوسانات زیاد و قیمتهای در حال حرکت مشخص می شود. دوره انبساط عموماً با دوره انقباض اتمام می شود. این چرخه ای است که در آن تریدر ها می توانند از باند های بولینگر به دلیل توانایی اندیکاتور برای نظارت بر تغییرات نوسانی ، از آن استفاده کنند.

تاییدیه تحرکات قیمت

از آنجا که از توانایی بولینگر باند برای نمایش یک معیار مهم (تغییرات در نوسانات) استفاده می شود ، این شاخص اغلب در رابطه با سایر اندیکاتورها به منظور انجام برخی از تحلیل های پیشرفته تکنیکالی مورد استفاده قرار می گیرد. مثال خوبی از این استفاده از باند های بولینگر (نوسان دهنده) به همراه یک خط روند (بدون نوسان)در زیر آمده است. همانطور که مثال زیر نشان می دهد ، داشتن دو نوع مختلف شاخص در نمودار می تواند یک سطح اطمینان مناسبی جهت حرکت قیمت طبق پیش بینی به ما بدهد.

مثال خوب دیگر استفاده از باندهای بولینگر برای تأیید برخی از الگوهای نمودار کلاسیک مانند W-Bottoms (دوقله در کف) است. آقای بولینگر اغلب از باندهای بولینگر برای تأیید وجود W-Bottoms که یک الگوی نمودار کلاسیک است که توسط آرتور مریل طبقه بندی می شود ، استفاده می کرد.

برای اینکه باند های بولینگر وجود W-Bottom را تأیید کنند ، باید چهار شرط زیر اتفاق بیفتد.

۱- یک شکستگی در باند پایینی

۲- برگشت قیمت به خط میانی بولینگر

۳- یک نزول دوباره و lower low قیمت در نمودار در حالی که باند پایینی بولینگر را نشکند

۴- برگشت قدرتمند قیمت به بالا و گذر از خط مقاومت قبلی که قیمت در خط میانی برخورد کرده بود و شکستگی در باند بالایی.

حرکت روی باندها

البته ، دقیقاً مانند هر اندیکاتور ، استثنائات برای هر قاعده و مثالهای زیادی وجود دارد که انتظار می رود چه اتفاقی رخ ندهد. پیش از این ذکر شده بود که شکستن باند بالایی و یا شکستن باند پایینی می تواند به ترتیب نشان دهنده فرصت فروش یا خرید باشد. در هر صورت، همیشه صادق نخواهد بود. “حرکت روی باندها” احتمالا در روند صعودی یا نزولی شدید اتفاق بیفتد.

در طی روند صعودی شدید ، ممکن است موارد مکرر از لمس یا شکستن قیمت از طریق باند بالایی اتفاق افتد. هر بار که این اتفاق می افتد ، یک سیگنال فروش نیست ، بلکه نتیجه قدرت کلی حرکت است.

به همین ترتیب در طی روند نزولی شدید ، ممکن است موارد مکرر از لمس قیمت یا شکستن از طریق باند پایینی اتفاق افتد. هر بار که این اتفاق می افتد ، یک سیگنال خرید نیست ، بلکه نتیجه قدرت کلی حرکت است.

به خاطر داشته باشید که موارد “حرکت روی باندها ” فقط در روند قوی صعودی یا نزولی صورت میگیرد.

خلاصه

بولینگر باند اکنون به مدت سه دهه در جریان است و هنوز هم یکی از محبوب ترین شاخص های تحلیل تکنیکی در بازار است. این مثالی در مورد مفید بودن و اثربخشی است. بولینگر باند هنگام استفاده صحیح می تواند در یکی از بزرگترین مناطق با اهمیت ، که تغییر در نوسانات است ، به معامله گر بینش خوبی ببخشد. البته معامله گران باید بدانند به این معنا نیست که  بولینگر باند برخلاف دیگر اندیکاتورها کامل باشد. تغییر در نوسانات همیشه یکسان نیست. آگاهی از دلایل این موارد، نتیجه آزمایش و تجربه زیاد است. باندهای بولینگر باید همراه با اندیکاتورها یا روش های اضافی مورد استفاده قرار گیرند تا درک بهتری از منظر روزافزون بازار بدست آید. در نهایت هرچه قطعات بیشتر پازل در کنار هم قرار بگیرند، اعتماد به نفس بیشتری در تریدر ایجاد می کنند.