• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱فشار
• ۶خلاصه

تعریف

Bollinger Bands Width با مخفف BBW یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که از اندیکاتور استاندارد بولینگر باند گرفته می شود. باندهای بولینگر یک شاخص نوسانات است که باند سه خطی ایجاد می کند و در رابطه با قیمت ترسیم شده است. خط میانی به طور معمول یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالایی و پایینی معمولاً انحراف استاندارد ۲ در بالا و زیر SMA (خط میانی) هستند. Bollinger Bands Width به عنوان روشی برای اندازه گیری کمیت عرض بین باندهای بالا و پایین استفاده می شود. BBW را می توان برای شناسایی سیگنالهای معاملاتی در برخی موارد استفاده کرد.

تاریخ

جان بولینگر ، خالق بولینگر باند ، BBW را در سال ۲۰۱۰ تقریبا ۳ دهه پس از معرفی بولینگر باند معرفی کرد.

محاسبه

Bollinger Bands Width = (Upper Band - Lower Band) / Middle Band

مبانی

BBW از مقادیر و اختلاف درصد بین باند بالا و پایین استفاده میکند. این مقدار برای تعریف باریک شدن باند ها استفاده می شود. با این حال ، آنچه باید درک شود این است که یک معامله گر نمی تواند به سادگی به ارزش BBW توجه کند و تعیین کند که باند واقعاً باریک است یا خیر. اهمیت باریک بودن نسبی بستگی به مقیاس مورد نظر دارد. آنچه برای یک نمودار باریک در نظر گرفته می شود ممکن است برای دیگری نباشد. آنچه برای یک نمودار باریک در نظر گرفته می شود ، حتی ممکن است بسته به بازه زمانی ، در همان محدوده تغییر کند. به منظور سنجش دقیق اهمیت باریک بودن باندها ، یک تحلیلگر تکنیکالی برای افزایش دقت معاملات باید نوسانات گذشته BBW و عملکرد قیمت را بررسی کند.

آنچه باید جستجو کنید

فشار SQUEEZE (باریک شدگی)

یکی از معروف ترین تئوری ها در مورد بولینگر باند این است که نوسانات به طور معمول بین دوره های انبساط (باند های گسترده) و انقباض (باند باریک) نوسان می کند. با این حساب ، سیگنال ترید عمده تولید شده توسط BBW با نام “The Squeeze” شناخته می شود.

Squeeze از دو مرحله تشکیل شده است:

۱- دوره ای از نوسانات کم وجود دارد. به این معنی است که باندها باریک هستند و قیمت نسبتاً خنثی یا جانبی حرکت می کند.

۲- افزایش نوسانات و شکاف قیمتها از باند بالایی و یا سقوط از باند پایینی که نشان دهنده تغییر در حرکت جانبی و آغاز روند جدید است و درواقع پس از دوره کم نوسان تشکیل میشود.

در یک BBW Squeeze صعودی

۱- BBW افت می کند. (در مثال زیر ، آستانه ۶٪ است ، اما این متغیر است)

۲- باند بالایی شکسته می شود که روند صعودی جدیدی را آغاز می کند. نوسانات نیز افزایش می یابد.

در یک BBW Sqeeze نزولی 

BBW افت می کند. (در مثال زیر ، آستانه ۹٪ است ، اما این متغیر است)

قیمت پایین تر از باند پایین است که روند نزولی جدید را شروع می کند. نوسانات نیز افزایش می یابد.

خلاصه

BBW قطعا یک ابزار تحلیل تکنیکی مفید برای شناسایی “Squeeze” است که می تواند منجر به گرفتن سیگنال های خوبی برای خرید یا فروش شود. البته تریدر همیشه باید محتاط باشد. گاهی اوقات شکستن پس از Squeeze عقبگرد فوری دارد و انتظارات هرگز اتفاق نمی افتد. برای تشخیص درست بودن سیگنال ها کمی باید منتظر ماند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی شدید پس از Squeeze اتفاق بیفتد ، فرصتی عالی برای تحلیلگر یا تریدر ارائه می شود.