• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
• ۶خلاصه

تعریف

(Connors RSI (CRSI یک شاخص تحلیل تکنیکی است که توسط Larry Connors ایجاد شده است و در واقع ترکیبی از سه مؤلفه جداگانه است. شاخص نسبی قدرت (RSI) ، ساخته J. Welles Wilder ، نقش اساسی در Connors RSI ایفا می کند. در حقیقت ، RSI ویلدر در دو مورد از سه جزء شاخص استفاده می شود. سه مؤلفه؛ فاصله RSI ، UpDown ، و نرخ تغییر ، ترکیب می شوند تا یک اندیکاتور مومنتومی را تشکیل دهند. داده های خروجی CRSI مقدار بین ۰ تا ۱۰۰ را به دست می آورند که از این طریق برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

تاریخ

Connors RSI توسط Connors Research توسعه یافته است.

محاسبه

سه مؤلفه اصلی برای Connors RSI وجود دارد

RSI = RSI استاندارد که توسط Wilder ساخته شده است که معمولاً یک RSI کوتاه مدت است. در این مثال ، یک RSI دوره ۳ است.

UpDown Length = تعداد روزهای متوالی که قیمت کندل ها  بالاتر از یکدیگر یا پایینتر از یکدیگر بسته شده است .

بستن کندل ها در بالا با اعداد مثبت و بستن کندل ها در پایین با اعداد منفی نشان داده می شود.

اگر قیمت در همان مقدار بسته شدن روز قبل بسته شود ، طول UpDown صفر است.

CRSI سپس RSI کوتاه مدت را در مقدار UpDown Streak Value اعمال می کنند. در این مثال ، یک RSI دوره ۲ است.

ROC = نرخ تغییر. ROC یک دوره مشخص شده از طرف کاربر را مورد بررسی قرار میدهد و تغییرات درصدی مقدار آن دوره را تعیین میکند.

محاسبه نهایی CRSI با مقدار میانگین ​​سه مؤلفه

CRSI(3,2,100) = [ RSI(3) + RSI(UpDown Length,2) + ROC(100) ] / 3

مبانی

CRSI از فرمول فوق برای تولید مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ استفاده می کنند. این در درجه اول برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود. تعریف اصلی Connor از این سطوح این است که یک مقدار بیش از ۹۰ باید اشباع خرید در نظر گرفته شود و مقدار زیر ۱۰ نیز اشباع فروش فرض شود. در بعضی مواقع ، سیگنال ها در طی اصلاحات جزئی در طی یک روند اتفاق می افتند. به عنوان مثال ، هنگامی که بازار در حال صعود است ، Connors RSI ممکن است سیگنالهای فروش کوتاه مدت تولید کند. وقتی بازار در حال نزول است ، Connors RSI ممکن است سیگنالهای خرید کوتاه مدت تولید کند.

یک تحلیلگر تکنیکالی همچنین باید از ارزش تطبیق یا ترفند اتصال CRSI با اندیکاتور ها یا ابزارهای دیگر آگاه باشد. یکی از مسائل مربوط به CRSI این است که اغلب سیگنال ها خیلی زود رخ می دهند. به عنوان مثال ، در روند صعودی ، یک سیگنال فروش ممکن است خود را نشان دهد. با این حال ، بازار همچنان رو به افزایش باشد، بنابراین یک سیگنال کاذب است. یکی از محافظت های احتمالی در برابر سیگنال های کاذب بالقوه می تواند ترکیب Connors RSI با ابزارهای دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکالی مانند تجزیه و تحلیل الگوی نمودار پایه یا اندیکاتور های دیگر باشد که برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می شود.

مسئله دیگر که در مورد CRSI قابل ذکر است ، قرار دادن میزان آستانه های اشباع خرید و اشباع فروش است. برای برخی از نمودارها ، ممکن است آستانه بالاتر و یا حتی پایین تر از معمول در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ۹۵ و ۵ به ترتیب. این سطوح معمولاً باید پس از تحقیق و تحلیل گذشته نمودار تنظیم شوند. اطمینان از آستانه های مناسب در مکان مناسب ، به کاهش سیگنال های کاذب کمک می کند.

آنچه باید جستجو کنید

CRSI برای تعریف سطوح overbought و oversold و بنابراین سیگنالهای ترید مبتنی بر آن سطوح طراحی شده است.

هنگامی که Connors RSI از آستانه پایینی عبور میکند ، سیگنال صعودی رخ می دهد.

یک سیگنال نزولی هنگامی صادر می شود که Connors RSI از آستانه بالایی عبور کند.

* همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، گاهی اوقات سیگنال ها در جهت مخالف یک روند کلی رخ می دهند.

خلاصه

شاخص Connors RSI ابزاری است که یک اندیکاتور قدیمی تر و مورد اطمینان ، شاخص نسبی قدرت (RSI) را در نظر گرفته و آن را در تئوری های خاص خود به کار می برد. این می تواند یک راه خوب برای تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و شناسایی فرصت های ترید احتمالی باشد. گفته می شود ، Connors RSI تمایل به تولید سیگنال های کاذب دارد. بنابراین ، یک تحلیلگر تکنیکی مدام باید آزمایش کند که چه پارامترهایی برای ترید بهتر عمل می کنند. همچنین ، ترکیب Connors RSI با اندیکاتورهای دیگر به طور بالقوه باعث افزایش کارایی آن می شود.