• ۱تعریف
• ۲تاریخ
• ۳محاسبه
• ۴مبانی
• ۵آنچه باید جستجو کنید
  • ۵٫۱تشخیص روند
  • ۵٫۲دوره تحکیم
• ۶خلاصه

تعریف

اندیکاتور Aroon (اغلب به عنوان Aroon up/down می گویند) دارای محدوده مشخصی بین ۰ تا ۱۰۰ است، اندیکاتوری تکنیکالی است که از دو ابزار اندازه گیری جداگانه یا منظور همان دو خط نمایشی جداگانه تشکیل شده است و جهت اندازه گیری چگونگی طی شدن دوره ها (بالا و پایین رفتن ها) از زمانی که قیمت ها n دوره up و down را (با عدد n که شمارشی از دوره هایی است که معامله گر انتخاب کرده) ثبت کرده اند. برای مثال یک Aroon-up چهارده روزه تعداد روز ها را از زمانی که قبلا قیمت یک high در ۱۴ روز گذشته ثبت کرده میگیرد و در نهایت یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ محاسبه میکند. یک Aroon-down چهارده روزه همانکار را انجام میدهد غیر از اینکه یک عدد بر پایه یک low در ۱۴ روز گذشته محاسبه میکند. این عدد برای تعیین کمیت قدرت یک روند (در صورت وجود) در نظر گرفته شده است. هرچه عدد به ۱۰۰ نزدیکتر باشد ، روند قوی تر خواهد بود. Aroon نه تنها در شناسایی روندها خوب عمل می کند بلکه برای شناسایی دوره های تحکیم (حرکت خنثی یا جانبی بین یک مقاومت و حمایت)نیز ابزار مفیدی است.

تاریخ

اندیکاتور Aroon در سال ۱۹۹۵ توسط تحلیلگر فنی و نویسنده Tushar Chande تهیه شده است. این واقعیت که وی اندیکاتور “Aroon” را به زبان سانسکریت نامگذاری کرده است نشانگر اعتقاد وی به قابلیت کشف روند شاخص است .

محاسبه

محاسبات به یک دوره تعریف شده توسط کاربر متکی است. لذا از یک Aroon 14 روزه استفاده خواهیم کرد.

Aroon-Up = ((14 - Days Since 14-day High)/14) x 100

Aroon-Down = ((14 - Days Since 14-day Low)/14) x 100

مبانی

اندیکاتور Aroon یک شاخص دارای محدوده است که عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را محاسبه می کند. تحلیلگر تکنیکال باید در سه زمینه در این مقیاس تمرکز کند.

1. نزدیک به ۱۰۰ یا ۱۰۰ نشان دهنده روند قوی تری است.
2. نزدیک به یا در ۰ نشان دهنده روند ضعیف تر است.
3. مقدار حدود ۵۰ در سطح میانه است و روند می تواند به هر صورت پیش برود.

هنگامی که Aroon-up بالاتر از ۵۰ و نزدیک به ۱۰۰ و Aroon-Down زیر ۵۰ باشد ، این نشانگر خوبی برای صعود است . به همین ترتیب هنگامی که Aroon-down بالای ۵۰ و نزدیک به ۱۰۰ و Aroon-Up زیر ۵۰ باشد ، ممکن است روند نزولی ایجاد شود.

آنچه باید جستجو کنید

تشخیص روند

وظیفه اصلی Aroon شناسایی روندهای جدید در هنگام وقوع است. سه مرحله برای مشخص کردن زمان شکل گیری یک روند جدید وجود دارد.

1. Aroon-Up و Aroon-Down از یکدیگر عبور کنند.
2. خطوط Aroon در جهات مخالف ، یکی از بالای ۵۰ به سمت ۱۰۰ و دیگری زیر ۵۰ حرکند کند.
3. یکی از خطوط Aroon به ۱۰۰ برسد.

بر اساس این سه مرحله ، اجازه دهید تا از یک Bullish Trend (روند صعودی) به عنوان نمونه استفاده کنیم. در یک روند صعودی، Aroon-Up از Aroon-Down عبور خواهد کرد. سپس ، Aroon-Up به بالای ۵۰ و Aroon-Down به زیر ۵۰ گذر می کند. سرانجام Aroon-Up 100 نیت را نشان می دهد که ظهور یک Bullish Trend است.

دوره های تحکیم (حرکت خنثی یا جانبی بین یک مقاومت و حمایت)

یکی دیگر از کارکردهای خوب اندیکاتور Aroon ، توانایی آن در شناسایی دوره های تحکیم یا حرکت ساید وی درون دو خط مقاومت و حمایت است . این امر در شرایطی اتفاق می افتد که هر دو Aroon-Up و Aroon-Down به زیر ۵۰ رسیده اند. این نشان می دهد یک دوره معاملات ساید وی (جانبی یا خنثی) در آن است زیرا نه Bullish Trend (روند صعودی)و نه Bearish Trend (روند نزولی) هیچ قدرتی ندارند. این امر به ویژه هنگامی صادق است كه هردو Aroon-Up و Aroon-Down با هم پایین بیایند. هنگامی که هر دو به طور موازی سقوط کنند ، محدوده معاملات جانبی (side way) ممکن است تشکیل شود.

خلاصه

اندیکاتور (Aroon Up/Down) قطعاً برای شناسایی هر دو روند صعودی و نزولی و همچنین دوره های تحکیم ، شاخص بسیار مناسبی است. گفته می شود ، این یک اندیکاتور است که به عنوان شاخص مکمل در کنار دیگر اندیکاتور ها استفاده می شود. دانستن روند کلی ، بخش مهمی از هر استراتژی ترید است. استفاده از Aroon به عنوان یک پایه و ترکیب آن با اندیکاتورهای بیشتر که برای تولید سیگنال ها استفاده می شود ، احتمالاً موثرترین روش برای استفاده از Aroon است.