• ۱تعریف
• ۲محاسبه
• ۳مبانی
• ۴آنچه باید جستجو کنید
  • ۴٫۱شناسایی روند
  • ۴٫۲اشباع خرید/اشباع فروش
• ۵خلاصه

تعریف

اندیکاتور Rate of Change “نرخ تغییر” (ROC) نوسانگر مومنتومی (فشار قدرت حرکت را اندازه میگیرد) است ، که درصد تغییر قیمت را بین دوره ها محاسبه می کند. ROC قیمت فعلی را می گیرد و آن را با دوره های قبلی قیمت ( تعداد دوره ها توسط کاربر تعریف میگردد) مقایسه می کند ، مقدار را محاسبه و در بالا و پایین خط صفر رسم می کند. یک تحلیلگر تکنیکال از نرخ تغییر (ROC) برای شناسایی روند و شرایط  اشباع خرید و فروش ، میتواند استفاده کند.

محاسبه

n = A user defined number

ROC = [(CurrentClose - Close n periods ago) / (Close n periods ago)] X 100

مبانی

رفتار اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) شبیه به نمودار قیمت است. هنگامی که قیمت ها رو به افزایش است و روند صعودیست ، مقادیر ROC بالاتر از خط صفر (مثبت) باقی می ماند و هنگامی که قیمت ها در حال افت یا کاهش هستند (روند نزولی) ، در زیر خط صفر (منفی) باقی می مانند. همچنین به خاطر داشته باشید با این که  ROC یک نوسان ساز است ، اما محدود به یک محدوده مشخصی نیست (نواسان ساز ها Oscillator معمولا در محموده خاصی حرکت میکنند مثلا ۰ تا ۱۰۰ یا ۱+ تا ۱-). دلیل این امر این است که هیچ محدودیتی برای افزایش مقدار تغییر در قیمت وجود ندارد اما مطمئناً محدودیتی برای کاهش آن وجود دارد. اگر قیمت به صفر برسد ، بدیهی است که دیگر کاهش نمی یابد. به همین دلیل ، بعضی اوقات ممکن است ROC نامتعادل باشد.

آنچه باید جستجو کنید

شناسایی روند

اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) می تواند ابزاری مناسب برای شناسایی روند کلی بلند مدت یک نمودار باشد ، البته ممکن است به طور مستقل سیگنال خرید یا فروش ایجاد نکند ، اما می تواند به تأیید سایر شرایط تولید سیگنال کمک کند.

اشباع خرید/اشباع فروش

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، ROC مانند بسیاری از نوسان سازهای دیگر محدود نیست. به همین دلیل ، شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور می تواند کمی ساده تر باشد. البته دانستن محل قرارگیری آستانه های overbought اشباع خرید و oversold اشباع فروش میتواند دشوار باشد. بهترین راه برای تحقق این امر ، استفاده از تحقیق و تحلیل گذشته نمودار است. یک تحلیلگر تکنیکال می تواند رفتار قیمت در گذشته را با ROC مقایسه کند تا حس بهتری نسبت به زمانی که یک نمودار واقعاً در شرایط overbought یا oversold است ، داشته باشد.

خلاصه

در کار با اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) مهم است که به یاد داشته باشید ، بهتر است آن را فقط به عنوان یک قطعه از پازل مشاهده کنید. ROC می تواند سیگنال های شرایط overbought و oversold را تولید کند و همچنین سیگنال ها یا شرایط مشخص شده توسط تجزیه و تحلیل های دیگر را تایید کند. مومنتوم در هنگام تحرک قیمت ها یک عامل بسیار مهم است و ROC آنرا به خوبی تحلیل می کند. به همین دلیل یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکالی با ارزش است.