ضریب بتا و نحوه محاسبه آن

آموزش بورس در تهران و کرج : ضریب بتا کمک می‌کند با محاسبه سرمایه خود در فرمول بتا ازسود و زیان دربازارمطلع شوید با ما همراه شوید تا دراین مقاله محاسبه ضریب.

ضریب بتا و نحوه محاسبه آن

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در سرمایه گذاری ضریب‌بتاست که رابطه بین قیمت یک سهم و حرکت کل بازار را تعیین میکند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی تعریف ضریب‌بتا، محاسبه فرمول ضریب‌بتا، ضریب بتا در بورس، محاسبه ضریب بتا برای یک صنعت خاص و انواع ضریب‌بتا و تاثیر آن در سبد و صندوق سرمایه گذاری بپردازیم. باپیوت همراه باشید. برای اطلاع از شرایط دوره های آموزش بورس در تهران و کرج با ما در تماس باشید.

ضریب بتا

ضریب‌بتا، میزان ریسک سیستماتیک سبد سهام را نسبت به ریسک پرتفوی بازار محاسبه می‌کند و نشانگر نوسانات قیمتی سهم، در مقایسه با شرایط فعالیت کلی بازار می‌باشد.

فرمول محاسبه ضریب بتا

فرمول محاسبه ضریب بتا از تقسیم کوواریانس بین بازدهی دارایی و بازدهی بازار به دست می‌آید.برای محاسبه ضریب بتا بازده سهام موردنظر را درمی‌آوریم، وطبق فرمول اعداد را جایگزین می‌کنیم. درمقاله بعدی نحوه محاسبه ضریب بتا در اکسل آشنا خواهیم شد.فرمول محاسبه ضریب بتا

ضریب بتا در بورس

لازم است بدانیم ضریب‌بتا چگونه محاسبه می‌شود، عوامل مختلفی در محاسبه این ضریب تاثیر گذار می‌باشند که عبارتند از:

  • سهامی که با حرکت قیمت در بازار، افزایش یا کاهش می‌یابد. در این حالت بازدهی سهم منطبق با بازدهی بازار می‌باشد و ضریب بتا برابر یک است.
  • سهامی که ضریب بتای آن از یک بیشتر باشد را سهم تهاجمی می‌نامند. در این حالت و روند صعودی یا نزولی بودن قیمت سهم، از صعودی یا نزولی بودن کل بازار بیشتر می‌باشد. در این شرایط سهم نوسانات و ریسک پذیری بیشتری خواهیم داشت.
  • سهامی که ضریب‌بتا آن کمتر از یک باشد را سهم تدافعی می‌نامند و با افزایش یا کاهش قیمت سهم، کمتر از روند کلی بازار است، به آن‌ها دارایی کم ریسک گفته می‌شود.
  • سهامی که ضریب بتا آن مساوی صفر باشد، افزایش یا کاهش سهم هیچ ارتباطی با روند کلی بازار ندارد.
  • سهم بتا کوچکتر از صفر، نشان دهنده سهم منفی بوده، و خلاف روند بازار می‌باشد.

محاسبه ضریب‌بتا برای یک صنعت خاص

در یک صنعت خاص، می‌توانید تقریبا تا حدودی میزان بازدهی یک سرمایه گذاری را پیش بینی کنید. به طور مثال سهمی ۱٫۵ باشد به این معناست که این سهم به میزان ۵۰ درصد بیشتر از بازار توسعه پذیر می‌باشد، و اگر میزان بتای سهمی ۸۵% باشد، یعنی این سهم به میزان ۱۵% درصد کمتر از بازار توسعه پذیر می‌باشد. حال اگر میزان شاخص یک صنعت ۱/۱ باشد، با رشد شاخص کل بورس در یک دوره زمانی مشخص،شاخص صنعت را با  ۱۰ درصد رشد بیشتر خواهیم داشت. زمانی که ضریب بتای سهمی ۲ باشد و بازار ۱۰ درصد رشد داشته باشد، قیمت این سهام ۲۰درصد رشد خواهد داشت.سرمایه گذاران با بتای پایینی بر روی سهامی که ریسک کمتری داشته باشد سرمایه گذاری میکنند. و برعکس سرمایه گذاران برای سودآوری بیشتر و ریسک بالا می‌توانند در سهام با بتای بالا سرمایه گذاری کنند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره های آموزش بورس در تهران و کرج اطلاعات جامعی در زمینه بورس و سرمایه گذاری در بورس به دست آورید.

در صفحات اجتماعی پیج اینستای آموزش بورس در تهران و کرج را دنبال کنید:

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*